自動売買の仕組み
自動売買の仕組みは、
- プログラムされたルールで売買を実行
- 利益を確保したら利益確定・万が一不利になった場合は損切り
- プログラムされた決済条件で決済を実行
この３つが基本ベースになります。
自動売買ソフトには細かく指定された取引ルールがプログラムされており、条件が合致したところで売買・決済を行うように設計されています。
その売買ルールは非常に緻密で、曜日や時間帯で得意不得意の相場を判断して取引の有無を決めたり、利益に合わせて決済条件を自動で変更させたりできます。
MT4自動売買機能・EAを使おう
MetaTrader４(MT4)とは、世界中の多くのトレーダーが活用するチャートソフトです。
MT4は公開している業者がたくさんありますが、今回はXM Tradingでご紹介します。
以下のURLよりMT4をダウンロードすることができます。
https://www.xmtrading.com/mt4
このMT4が正式に公開している自動売買機能がエキスパートアドバイザー(EA)です。
EAとは？
EAとは、売買ルールをプログラミングしたMT4対応の自動売買ソフトのことで、このEAを稼働させることでMT4のチャート上で自動売買を行うことができます。
FXの自動売買はこのEAで行います。
昨今のMT4では外国為替に限らず、GOLDやSILVER、日経２２５などのCFD取引も行うことができるので、幅広い通貨銘柄で自動売買取引を行うことができます。
EAは開発者によって売買ルールが異なるので、良質なEAに出会うことができれば、自動売買のスイッチを入れたその日から利益をコツコツと積み重ねてくれます。
冒頭でもお話しした通り、自動売買は「利益を確保する」というものであり、機械的に自動で行うという点が本当に魅力的です。
裁量のように複雑な分析を用いたり、心理状態に影響される心配がないので、EAのおかげで初心者の方でもFX取引を楽しく始めることができます。
EAで稼ぐということ
EAで稼ぐということは、システムに取引を任せるということです。
つまり、システムに自分の代わりにトレードをしてもらうということなので、会社が人を雇うのと同じです。
人を雇う時には仕事を任せられるかどうかの信頼が必要です。
EAも信頼できるかどうかを判断して使う必要があります。
信頼できるかどうかの判断基準はバックテスト になります。
バックテストとは？
バックテストとは、EA自体の取引データを過去に遡って成績を算出し、EAが持つパフォーマンスデータを取得するというものです。
初心者の方でもここは意識すべき点というのがあります。
プロフィットファクタ
それはまずプロフィットファクタです。
これはEA自体の信頼度を表しています。
このパフォーマンスデータが信頼に値するかどうかの数値を示しておりますが、「２」以上であれば良質なEAであると判断できます。
ドローダウン
次にドローダウン率です。
いわゆる破産確率だと思ってください。
ドローダウン率は諸説ありますが、30%以下というのが良いとされ、それ以上に低ければ低いほど破産確率が低いことになります。
期待利得(期待値)
次に期待利得(期待値)です。
期待値とは１トレードあたりに獲得できる利益を数値化しており、この数字も高いほど良いです。
資産変動グラフ
最後に資産変動グラフです。
基本的に右肩上がりであれば利益が増えていることになります。
急上昇するように上がったり滑らかに上がるほど、利益の増え方が著しいEAであることがわかります。
ドローダウンするEAのパフォーマンスは最終的に下がります。
このようにEAのパフォーマンスというのは、バックテストを取得すると一目でどんなものかわかるのです。
もしEA選びで迷ったらバックテストデータを見て、使うかどうか判断するようにしましょう。
レバレッジ
またFXでは、より多くの利益を上げるために「レバレッジ」をかけることが一般的です。
「レバレッジ」とは『てこの原理』で小資金で大資金を動かすことができる“仕組み”のことを言います。
自動売買でもレバレッジをかけてより大きな利益確保が可能です。
レバレッジをかけるということは、その分リスクが生じますが、裁量トレードとの違いは、レバレッジも想定してシステムを組むことができるということです。
EAの取引想定の範囲をしっかり決めて、その間を売買を繰り返す上では、資金がある程度増えてきたところでレバレッジをかけていくのも、自動売買でより多くの利益を獲得するためのコツとなります。
バックテスト
ここまでで信頼できるEAがどんなものかわかりました。
次は実際に自動売買でどのように増えていくのか見てみましょう。
それぞれ3ヶ月間のバックテストで参考にしてみます。
５万円稼働の場合
まず５万円で稼働させた場合のテスト結果です。
上が通常の取引、下が複利によるレバレッジをかけた取引です。
複利とは余剰資金のうちの指定%で持てる最大のポジションでエントリーする設定です。
余剰資金が増えるほど、投じれる資金(ロット)を大きくして行き、逆に含み損(未確定損失段階)では資金を小さくするという機能です。
3ヶ月で約+1800ドル(18万円)の利益となりました。
このパフォーマンスにレバレッジをかけると、+38000ドル(380万円)増えている計算です。
この売買システムの特徴は、資産変動曲線の終盤で急激に角度が上がっていますので、ここで大きく利益が伸びたことがわかります。
こういった最低のパフォーマンスデータでも、レバレッジを効かせてもパフォーマンスを崩すことなく同じように利益を伸ばすことができるシステムが理想の売買システムとなります。
５０万円と１００万円稼働の場合
では次に、5000USD(50万円)と10000USD(100万円)のデータを見てみましょう。
どちらも非常に好成績を残しておりますね。
ポイントは、レバレッジを効かせてその分のリスクが増えてもドローダウンすることなく利益をあげている点です。
一般的にはリスクを大きく取るほど損失リスクは上がりますが、リスクも想定して構築されたEAであればレバレッジをしっかりかけて利益を上げていくことが十分可能なのです。
FX取引は常にリスクと背中合わせですが、自動売買プログラムにすることで、リスクを回避することもプログラムすることができます。
ただ目先の利益だけを追求すると、粗悪な失敗EAをつかむことにになります。
残念ながら世の中の9割のEAが一時的な利益追求だけで作られており、一時的には大きく稼ぐが、一瞬で溶けてしまうなんてものが非常に多いです。
EAを活用する上ではしっかりとリスクまで想定して設計されたものを使うようにしましょう。
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